การซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุน หรือ การเทรด ซึ่งนักลงทุนทุกคนที่เข้าตลาดจนมาถึงขั้นมองหาจังหวะซื้อ–จังหวะขาย… ต่างก็คงมีทั้งทุนและมีทั้งความมั่นใจมากพอที่จะเข้ามาทำกำไรให้ตัวเอง
สิ่งที่น่าสังเกตุก็คือ… นักลงทุนในตลาดสินทรัพย์ลงทุนทั้งหุ้น คริปโต และ ตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างๆ ล้วนเข้าตลาดมาด้วยชุดความคิด “กล้าได้–กล้าเสีย” ซึ่งเป็นชุดความคิดที่ไม่ต่างจากการหอบเงินเข้าบ่อนหรือคาสิโน เพียงแต่นักลงทุนที่เข้าตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุน มักจะมาพร้อม “ความรู้และเครื่องมือ เพื่อการทำไร” ซึ่งต่างจากการเข้าบ่อนหรือคาสิโนที่ต้องเข้าไปพร้อม “ทักษะการพนันและโชค เพื่อชนะเกมส์”
เครื่องมือดูจังหวะซื้อ–จังหวะขาย ที่นักลงทุน และ นักวิเคราะห์สินทรัพย์ลงทุนต่างก็รู้จักและใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้ม และส่วนใหญ่ยังใช้เกาะติดความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ตลอดเวลา รวมทั้งมีการใช้เป็นเงื่อนไขสั่งซื้อสั่งขายของ EA หรือ Expert Advisor หรือ Bot Trade ด้วย… เครื่องที่ว่าก็คือ Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือกลุ่ม Momentum หรือ แรงเหวี่ยงของกำลังซื้อและกำลังขาย ซึ่งจะบอกหรือทำนายทิศทางของราคาสินทรัพย์ที่จะเกิดการตกลงซื้อขายในลำดับถัดไป… Stochastic Oscillator ถูกพัฒนาโดย George C. Lane ผู้เคยนั่งเป็นประธานกรรมการบริหารอยู่ Investment Educators Inc. ในรัฐ Illinois… ชื่อเดิมของ Stochastic Oscillator ที่คนส่วนใหญ่ลืมไปแล้วจึงเคยเรียกกันว่า Lane’s Stochastics
Stochastic Oscillator ในทางเทคนิค จะเป็นเส้นกราฟที่พล๊อตขึ้นจากเทคนิคการคำณวนค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เปรียบเทียบดูความเคลื่อนไหวของราคา คือ %K และ %D
เส้น %K หรือ ค่า K… จะได้จากการเอาราคาปิดของ Period ล่าสุดตั้ง ลบด้วย ราคาต่ำสุดของทุก Period ที่กำหนดไว้ เช่น ต้องการใช้ 5 Period หรือ 5 แท่งเทียน ก็เอาราคาต่ำสุดของแท่งเทียน 5 แท่งล่าสุดมาลบออก… แล้วหารด้วย ราคาสูงสุดของทุก Period ที่กำหนดไว้ ลบด้วย ราคาต่ำสุดของทุก Period ที่กำหนดไว้เช่นกัน… ก่อนจะคูณด้วย 100 เพื่อทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือ ร้อยละออกมา
เส้น %D หรือ ค่า D… จะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA จากค่า %K จำนวน 3 %K Period หรือ ตามจำนวน Period เท่าที่นักวิเคราะห์กำหนด… ซึ่งผลลัพธ์ก็จะเป็นร้อยละด้วย เพราะเป็นค่าเฉลี่ยคลื่นที่ของตัวเลขร้อยละอยู่แล้ว
เมื่อนำค่าของทั้ง %D และ %K มาพล๊อตเป็นเส้นกราฟขนานกันไป ก็จะได้เส้นกราฟเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน… บางครั้ง เส้น %K หรือ เส้นสัญญาณ “จะมีค่ามากกว่า หรือ อยู่เหนือ” เส้นค่าเฉลี่ย หรือ เส้น %D ซึ่งจะเห็นกราฟราคาปรับเพิ่มขึ้นไป… แต่ถ้าเส้น %K หรือ เส้นสัญญาณ “มีค่าน้อยกว่า หรือ อยู่ใต้” เส้นค่าเฉลี่ย หรือ เส้น %D ก็จะเห็นกราฟราคาปรับตัวลงสอดคล้องกัน
การสลับค่ามากน้อยของ %K และ %D ซึ่งจะเห็นเป็นจุดตัดของเส้นกราฟทั้งสองเมื่อมีการสลับค่ากัน… นักวิเคราะห์ที่เกาะสัญญาณอยู่จะทราบว่าทิศทางราคาได้ส่งสัญญาณ “ยืนยันการกลับตัว” ในคลื่นรอบนั้นแล้ว
นอกจากนั้น เส้นกราฟคู่ของ Stochastic Oscillator ยังบอกได้ด้วยว่า… อัตราร้อยละของทั้ง %K และ %D ที่สูงขึ้นเกิน 80 หรือ 80% จะหมายถึง ตลาดกำลังไล่ซื้อสินทรัพย์จนอยู่ในภาวะ Overbought หรือ ซื้อกันมากเกินไปแล้ว… ในขณะที่ อัตราร้อยละของทั้ง %K และ %D ที่ต่ำกว่า 20 หรือ 20% ก็จะหมายถึง ตลาดกำลังเทขายสินทรัพย์จนเข้าสู่ภาวะ Oversold หรือ ขายมากเกินไป… ซึ่งสัญญาณที่บอกว่า Overbought หรือ กราฟสัญญาณสะท้อนค่าสูงกว่า 80% และ สัญญาณ Oversold หรือ กราฟสัญญาณสะท้อนค่าต่ำกว่า 20% จะหมายถึงโมเมนตัมราคาได้เข้าใกล้จุดกลับตัวแล้ว
สำหรับมือใหม่… คำแนะนำแรกสำหรับท่านมีเพียงให้ติดตาม และ เรียนรู้พฤติกรรมของเส้นกราฟ Stochastic Oscillator ของหลักทรัพย์ที่ท่านสนใจไปเรื่อยๆ จนเห็น “อาการ” ของกราฟแบบไหนบอกอะไรท่านนั่นแหละ… ส่วนการใช้เครื่องมือในปัจจุบันจะมี Stochastic Oscillator ติดมากับแพลตฟอร์มกราฟราคาหลักทรัพย์ และ กระดานซื้อขายสินทรัพย์อยู่แล้ว… ซึ่งสามารถใช่ค่ามาตรฐานโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ได้
ส่วนท่านที่มีประสบการณ์มาบ้าง… ก็สามารถตั้งค่าเฉพาะให้ %K และ %D ดูการเคลื่อนที่ของเส้นกราฟ เทียบกับกราฟราคาดูก็ได้… ส่วนท่านที่ใช้แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือ Stochastic RSI ให้ใช้… โดยจะเป็น Stochastic Oscillator ที่เอาค่า RSI หรือ Relative Strength Index มาใช้ในการคำณวน… ซึ่งนักวิเคราะห์ถือว่าเป็น “สัญญาณในสัญญาณ” ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างมาก
ส่วนเทคนิค Stochastic Oscillator แบบ Fast Stochastic Oscillator และ Slow Stochastic Oscillator ซึ่งในบางแพลตฟอร์มจะมีตัวเลือกค่า Smooth ให้… ค่า Smooth น้อย คือ Fast และ ค่า Smooth มาก คือ Slow… ซึ่งถ้าไม่มีตัวเลือก Smooth ให้ใช้ ก็จะเป็น Slow Stochastic Oscillator ที่ตัวเลือกค่า Smooth เท่ากับ 3 ทั้งหมดครับ!
References…
