Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่… ในทางเทคนิคจะเป็นเส้นกราฟที่พล็อตตามราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น และ เปลี่ยนแปลงไปกับกราฟราคา เพียงแต่จะมีการนำราคาย้อนหลังมาบวกรวมเข้าด้วยกันก่อน แล้วจึงเฉลี่ยเป็นตัวเลขเพื่อใช้พล็อตกราฟค่าเฉลี่ยนดูแนวโน้มทิศทาง รวมทั้งสถานะราคาปัจจุบันด้วย
Moving Average หรือ MA เป็นเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อการลงทุนในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนทุกชนิด โดยนักลงทุนจะใช้วิเคราะห์ราคาเทียบเคียงราคาปัจจุบัน เพื่อบอกระดับราคาในปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลังที่มีการซื้อขายก่อนหน้า… ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาพื้นฐานที่นักลงทุนต้องใช้เป็น เพื่อให้การตัดสินใจทำ “Price Action” มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นตัวเลขทางสถิติ… กราฟ MA หรือ เส้น MA ที่นักลงทุนนิยมใช้ และ จำเป็นต้องใช้ให้เป็นมีอยู่สองชนิดเป็นอย่างน้อยคือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือ MA กับ Exponential Moving Average หรือ EMA
ส่วนประโยชน์สูงสุดของการตรวจราคา และ แนวโน้มราคาด้วย Moving Average ก็คือการเอาความผันผวนของราคาใน Timeframe หรือ TF ที่ต้องการรู้ มาตัดส่วนที่แพงมากและถูกมาก ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณรบกวน หรือ Noise ออกไปให้เห็น “ต้นทุนเฉลี่ย” ของนักลงทุนทั้งหมดที่ตกลงซื้อขายกันมาก่อนหน้านั้น…
สิ่งที่ต้องตระหนักในการใช้ Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ก็คือ… สัญญาณราคาที่ได้จะไม่สะท้อนราคาปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งถือเป็น “สัญญาณตามหลังแนวโน้มราคา หรือ สัญญาณช้ากว่าแนวโน้มราคา” โดยจะเห็นเส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กับ เส้นกราฟราคาจริง จะมีรูปร่างและการเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจน… อ้างอิง Timeframe หรือ TF ที่ใช้เป็นฐานการคำณวน และ จำนวน TF หรือ Period หรือ พีเรียด ที่เอามารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย เช่น
MA 7 ที่ TF H1 หรือ Timeframe 1 ชั่วโมง จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนชั่วโมงย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาบวกกันแล้วหารด้วย 7 ก็จะได้ราคาเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียนล่าสุด… แต่ถ้าเป็น MA 7 ที่ TF D1 หรือ Timeframe 1 วัน ก็จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนวันย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาหาค่าเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียน 1 วันล่าสุด… ซึ่งการเฉลี่ยราคาแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็คือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือบางกรณีจะเรียก MA เฉยๆ นั่นเอง… ส่วนการเฉลี่ยราคาแบบถ่วงน้ำหนัก หรือ Exponential Moving Average หรือ EMA จะเป็นการเฉลี่ยด้วยสัดส่วนน้ำหนักราคาที่นำมาเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยจะให้น้ำหนักราคาปิดจากแท่งเทียนล่าสุดสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า เพื่อให้ได้สัญญาณราคาใกล้กับราคาปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้น
หลักๆ มีเท่านี้ และ ผมขอข้ามทั้งสูตรการคำณวน กับ การยกตัวอย่างประกอบสูตรไปทั้งหมด เพราะทุกท่านสามารถตั้งค่าเส้น SMA และ EMA บนแพลตฟอร์มกราฟราคาสินทรัพย์ลงทุนได้โดยไม่ต้องคำณวนราคาเองและพล็อตกราฟใช้เองอยู่แล้ว
ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การใช้เส้น MA ในทางเทคนิค “จะสร้างใช้คู่กันหลายเส้น” จากหลายพีเรียด หรือ หลากหลายจำนวน TF เช่น ใช้เส้น EMA 7 เป็นเส้นแนวโน้มระยะสั้น คู่กับเส้น EMA 90 เป็นเส้นแนวโน้มระยะยาว… ซึ่งธรรมชาติของเส้นค่าเฉลี่ยจะมีการสร้างจุดตัดที่ “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาชัดเจน” โดย… เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามสูงกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาขึ้น”… ในขณะที่เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามลงต่ำกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “ก็มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาลง” ซึ่งหลักการนี้มีการนำไปใช้ตั้งค่าการทำงานของ Bot-Trade ใช้กันอย่างกว้างขวาง… แต่การใช้งานจริงต้องทดสอบ และ ระมัดระวังการกำหนดพีเรียด หรือ จำนวน TF ที่จะใช้เทียบตัดดูแนวโน้มทิศทางให้ดี… เพราะสินทรัพย์ลงทุนแต่ละชนิด ก็จะเคลื่อนไหวเกิดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ทำนายทิศทางราคาไม่เหมือนกัน
ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ ไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ… เพราะหลักๆ แล้วจะมีไว้ใช้งานไม่ต่างกัน
References…
