Simple Moving Average และ Exponential Moving Average

MA

Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่… ในทางเทคนิคจะเป็นเส้นกราฟที่พล็อตตามราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น และ เปลี่ยนแปลงไปกับกราฟราคา เพียงแต่จะมีการนำราคาย้อนหลังมาบวกรวมเข้าด้วยกันก่อน แล้วจึงเฉลี่ยเป็นตัวเลขเพื่อใช้พล็อตกราฟค่าเฉลี่ยนดูแนวโน้มทิศทาง รวมทั้งสถานะราคาปัจจุบันด้วย

Moving Average หรือ MA เป็นเครื่องมือทางเทคนิคเพื่อการลงทุนในตลาดซื้อขายสินทรัพย์ลงทุนทุกชนิด โดยนักลงทุนจะใช้วิเคราะห์ราคาเทียบเคียงราคาปัจจุบัน เพื่อบอกระดับราคาในปัจจุบันว่าถูกหรือแพงกว่าราคาเฉลี่ยย้อนหลังที่มีการซื้อขายก่อนหน้า… ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ราคาพื้นฐานที่นักลงทุนต้องใช้เป็น เพื่อให้การตัดสินใจทำ “Price Action” มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นตัวเลขทางสถิติ… กราฟ MA หรือ เส้น MA ที่นักลงทุนนิยมใช้ และ จำเป็นต้องใช้ให้เป็นมีอยู่สองชนิดเป็นอย่างน้อยคือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือ MA กับ Exponential Moving Average หรือ EMA

ส่วนประโยชน์สูงสุดของการตรวจราคา และ แนวโน้มราคาด้วย Moving Average ก็คือการเอาความผันผวนของราคาใน Timeframe หรือ TF ที่ต้องการรู้ มาตัดส่วนที่แพงมากและถูกมาก ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณรบกวน หรือ Noise ออกไปให้เห็น “ต้นทุนเฉลี่ย” ของนักลงทุนทั้งหมดที่ตกลงซื้อขายกันมาก่อนหน้านั้น… 

สิ่งที่ต้องตระหนักในการใช้ Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยนเคลื่อนที่ก็คือ… สัญญาณราคาที่ได้จะไม่สะท้อนราคาปัจจุบันหรืออนาคตซึ่งถือเป็น “สัญญาณตามหลังแนวโน้มราคา หรือ สัญญาณช้ากว่าแนวโน้มราคา” โดยจะเห็นเส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กับ เส้นกราฟราคาจริง จะมีรูปร่างและการเคลื่อนไหวแตกต่างกันอย่างชัดเจน… อ้างอิง Timeframe หรือ TF ที่ใช้เป็นฐานการคำณวน และ จำนวน TF หรือ Period หรือ พีเรียด ที่เอามารวมเพื่อหาค่าเฉลี่ย เช่น

MA 7 ที่ TF H1 หรือ Timeframe 1 ชั่วโมง จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนชั่วโมงย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาบวกกันแล้วหารด้วย 7 ก็จะได้ราคาเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียนล่าสุด… แต่ถ้าเป็น MA 7 ที่ TF D1 หรือ Timeframe 1 วัน ก็จะเป็นการนำราคาปิดของแท่งเทียนวันย้อนหลัง 7 แท่ง หรือ 7 Period มาหาค่าเฉลี่ย ณ เวลาปิดแท่งเทียน 1 วันล่าสุด… ซึ่งการเฉลี่ยราคาแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็คือ Simple Moving Average หรือ SMA หรือบางกรณีจะเรียก MA เฉยๆ นั่นเอง… ส่วนการเฉลี่ยราคาแบบถ่วงน้ำหนัก หรือ Exponential Moving Average หรือ EMA จะเป็นการเฉลี่ยด้วยสัดส่วนน้ำหนักราคาที่นำมาเฉลี่ยไม่เท่ากัน โดยจะให้น้ำหนักราคาปิดจากแท่งเทียนล่าสุดสูงกว่าแท่งเทียนก่อนหน้า เพื่อให้ได้สัญญาณราคาใกล้กับราคาปัจจุบันมากขึ้นเท่านั้น

หลักๆ มีเท่านี้ และ ผมขอข้ามทั้งสูตรการคำณวน กับ การยกตัวอย่างประกอบสูตรไปทั้งหมด เพราะทุกท่านสามารถตั้งค่าเส้น SMA และ EMA บนแพลตฟอร์มกราฟราคาสินทรัพย์ลงทุนได้โดยไม่ต้องคำณวนราคาเองและพล็อตกราฟใช้เองอยู่แล้ว

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… การใช้เส้น MA ในทางเทคนิค “จะสร้างใช้คู่กันหลายเส้น” จากหลายพีเรียด หรือ หลากหลายจำนวน TF เช่น ใช้เส้น EMA 7 เป็นเส้นแนวโน้มระยะสั้น คู่กับเส้น EMA 90 เป็นเส้นแนวโน้มระยะยาว… ซึ่งธรรมชาติของเส้นค่าเฉลี่ยจะมีการสร้างจุดตัดที่ “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาชัดเจน” โดย… เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามสูงกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาขึ้น”… ในขณะที่เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่น้อยกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะสั้น “ตัดข้ามลงต่ำกว่า” เส้นกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากจากพีเรียดที่มากกว่า หรือ เส้นแนวโน้มระยะยาว “ก็มักจะหมายถึงแนวโน้มทิศทางราคาเป็นขาลง” ซึ่งหลักการนี้มีการนำไปใช้ตั้งค่าการทำงานของ Bot-Trade ใช้กันอย่างกว้างขวาง… แต่การใช้งานจริงต้องทดสอบ และ ระมัดระวังการกำหนดพีเรียด หรือ จำนวน TF ที่จะใช้เทียบตัดดูแนวโน้มทิศทางให้ดี… เพราะสินทรัพย์ลงทุนแต่ละชนิด ก็จะเคลื่อนไหวเกิดเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับการใช้ทำนายทิศทางราคาไม่เหมือนกัน

ส่วนเส้นค่าเฉลี่ยแบบอื่นๆ ไม่พูดถึงแล้วน๊ะครับ… เพราะหลักๆ แล้วจะมีไว้ใช้งานไม่ต่างกัน

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Protean360+ and ProteanDrive… มอเตอร์ติดล้อกำลังสูงสำหรับ EV ยุคถัดไป

Hub Motor หรือ มอเตอร์ติดดุมล้อ ถือเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ที่เคยถูกออกแบบใช้กับยานพาหนะไฟฟ้ามาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีสิ่งประดิษฐ์ของ Ferdinand Porsche กับผลงานรถยนต์ไฮบริดโมเดลแรกของโลก รุ่น Lohner-Porsche Semper Vivus ที่มาพร้อม Hub Motor ในดุมล้อมคู่หน้า… นอกจากนั้น ก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์ของพี่น้อง Ledwinka…  Hans Ledwinka และ Joseph Ledwinka ซึ่งเป็นญาติห่างๆ กับ Ferdinand Porsche โดยทั้งสองได้อพยพมาอยู่ชิคาโก ก็ได้พัฒนายานพาหนะไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย Hub Motor ขึ้นหลายรุ่นจนกลายเป็นตำนานของ EV ที่นักออกแบบยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นปัจจุบันล้วนกลับไปศึกษาแนวคิดยุคคลาสสิคอันล้ำสมัยเหล่านี้

HEPA… กรองอากาศประสิทธิภาพสูงสำหรับ HVAC

การออกแบบอาคาร บ้านและพื้นที่อยู่อาศัยจะโฟกัสเรื่องอากาศสะอาดที่ถูกออกแบบด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ ซึ่งผมคิดว่า การออกแบบระบบ HVAC หรือ Heating Ventilation and Air Conditioning จะคุยกันเรื่องอากาศสะอาดและมาตรฐานที่เกี่ยวกับอากาศในพื้นที่ที่มนุษย์อยู่อาศัยและใช้งาน…

Fireblocks… โครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสถาบันการเงิน

Fireblocks เป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินดิจิทัลจากอิสราเอล ซึ่งขึ้นชั้นเป็นยูนิคอร์นมาตั้งแต่ปี 2020 โดยมีบริการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ และ ออกสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับสถาบันการเงินโดยมีบริการที่เรียกว่า Lending Desks…Trading Desks และ Hedge Funds ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลในครอบครองและจัดการ ถูกดูและและค้ำประกันอย่างปลอดภัยผ่านเครือข่าย Fireblocks และ MPC-Based Wallet…

Predictive Analytics Model… แบบจำลองการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์…

นับตั้งแต่กระแสการปฏิรูปดิจิทัล หรือ Digital Transformation ถูกยอมรับว่าเป็นรากฐานการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4… ทุกอย่างที่เป็นดิจิทัลอันหมายถึง “ข้อมูล หรือ Data” ทุกรูปแบบที่มีการผลิต และ แลกเปลี่ยนในระบบสังคม และ เศรษฐกิจ… ซึ่งได้นำโลกธุรกิจเข้าสู่การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนการทำงาน และ กลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานยุคดิจิทัล ที่ได้เห็นบรรยากาศการทำงาน และ การประสานงานผ่านแชท ไปจนถึงการใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ หรือ Predictive Analytics ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องแข่งกันเข้าถึงข้อมูลที่สามารถชี้นำเกี่ยวกับอนาคต หรือ เหตุการณ์ที่ยังไม่รู้จักให้ได้มากที่สุด… เพราะนั่นคือโอกาสสุดพิเศษไม่ต่างจากการรู้ว่าล๊อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจะออกเลขอะไรทีเดียว