เครื่องมือทางข้อมูลที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ นักลงทุนทั่วโลกใช้อ้างอิงการซื้อขายหลักทรัพย์มากทีสุดก็คือ ข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ Moving Average หรือ MA ซึ่งเป็นการเอาราคาย้อนหลัง มาเฉลี่ยดูต้นทุนย้อนกลับไปเท่าจำนวน Period ที่กำหนดตามต้องการ ซึ่งข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถือเป็นเครื่องมือตรวจสอบแนวโน้ม หรือ Trend ขั้นพื้นฐานโดยการเอาตัวเลขค่าเฉลี่ยมาพล็อตเป็นกราฟเทียบกับกราฟราคาจริงดูเท่านั้น… ซึ่งการสะท้อนเฉพาะแต่ราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จึงทำให้ขาดข้อมูลปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume ซึ่งสัมพันธ์และสำคัญกับทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาไม่ต่างกัน
ในขณะที่เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบปริมาณการซื้อขายยอดนิยมอย่าง MACD ซึ่งนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วโลกเอาไว้ตรวจสอบอุปสงค์อุปทานของตลาดผ่านปริมาณการซื้อขายเพื่อดูว่า ตลาดในขณะนั้นเกิด Overbought หรือ ซื้อมากเกินไป และ Oversold หรือ ขายมากเกินไป… ซึ่ง MACD ก็บอกระดับราคาไม่ได้จนต้องดูเครื่องมือสองตัวแสดงผลคนละแบบคู่กัน… กระทั่งมีการนำ MA และ MACD มารวมกันจนได้ OsMA หรือ Moving Average Oscillator ออกมาใช้ โดยการเอา MACD Value ลบด้วย MA Value และนำมาพล็อตเป็นกราฟแท่งเกาะแกนนอนค่า 0 เพื่อแสดงให้เห็นว่า… ตลาดกำลังแกว่งตัวอยู่ในแดนลบหรือแดนบวก และ บวกอยู่เท่าไหร่หรือลบอยู่แค่ไหนแล้ว
การใช้งาน OsMA หรือ Moving Average Oscillator ในทางเทคนิคก็ยังถือว่าเป็นดัชนีที่ตามหลังราคาจริง หรือ Lagging Indicator ซึ่งต้องระมัดระวังเมื่อนำมาใช้งาน และ ควรใช้คู่กับดัชนีตัวอื่นๆ ร่วมในการตัดสินใจ… ข้อควรระวังจากคำยืนยันของนักวิเคราะห์มากมายต่างก็ให้ความเห็นเหมือนกันว่า… OsMA ให้ข้อมูลได้ไม่ดีนักในสภาวะตลาด Sideway ซึ่งหลายกรณีให้สัญญาณผิดพลาด หรือ False Signal อีกด้วย
แต่ผมก็เคยเห็นการใช้ OsMA Signal เป็นสัญญาณเงื่อนไขในการเขียน Bot Trade บางประเภท ร่วมกับสัญญาณจากเครื่องมือวเคราะห์ตัวอื่นๆ เพื่อหาจุดเข้าออกราคาให้ Bot ซึ่งผล Backtesting ออกมาน่าทึ่งเหมือนกัน
References…
