แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตทั้ง Centralized Exchange หรือ CEX และ Decentralized Exchange หรือ DEX รวมทั้งวิธีการลงทุนทั้งแบบซื้อสดส่งมอบ หรือ Delivery Trading หรือ Normal Trading และ วิธีการลงทุนด้วยบัญชีมาร์จิ้น หรือ Margin Trading… แพลตฟอร์มทั้งหมดที่เชื่อถือได้และเป็นที่นิยม ล้วนเปิดรับการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือ Place An Order จากคอมพิวเตอร์ หรือ Bot หรือ Trading Robot กันทั้งสิ้น
Bot หรือ บอทที่ใช้ซื้อขายคริปโตจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้น เพื่อให้ส่งคำสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุน หรือ Trading Strategies โดยอัตโนมัติ… ซึ่งมีข้อดีมากมาย และ มีข้อเสียอีกหลายอย่างที่นักลงทุนจะต้อง “ไตร่ตรองให้มาก” ก่อนตัดสินใจใช้งาน Bot หรือ Trading Robot ซึ่งนักลงทุนที่เคยมีประสบการณ์กับ Trading Robot บอกตรงกัน 100% ว่า… มีกำไร/มีขาดทุนปนๆ กันอยู่เช่นกัน… และหลายเสียงยืนยันว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ถึงขั้นต้องตื่นตัวติดตามผลงานของ Trading Robot ตลอดเวลาก็มี
ข้อมูลข่าวสารในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ Trading Robot มีเผยแพร่อยู่มากมาย ส่วนใหญ่พูดถึงข้อดี และ ผลลัพธ์การลงทุนชวนเคลิ้ม ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเสนอบริการตั้งแต่ขาย Script… คอร์สอบรม รวมทั้งบริการจากโบรกเกอร์… และ ตรงเข้าหาเงินสดในกระเป๋าของทุกคนที่สนใจ ซึ่งก็ดีกับบางคน และ ไม่ได้เหมาะกับทุกคน…
ปี 1949… Richard Donchian เจ้าของแนวคิดกลยุทธ์การลงทุนแบบ Trend Following ได้เสนอแนวคิดระบบการซื้อขายอัตโนมัติต่อยอดกลยุทธ์การลงทุนแบบ Trend Following ที่คิดขึ้น แต่กว่าจะมีการใช้จริง ก็อีก 31 ปีต่อมา โดยนักลงทุนรายใหญ่สาย Trend Following ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของยุคคือ John W. Henry โดยการประยุกต์แนวคิดไปพัฒนาเป็นแบบ Rule-Based Trading ในปี 1980… โดยระบบต้องใช้งานผ่าน Bloomberg Terminal ซึ่งคิดค่าบริการแพงจนนักลงทุนทั่วไปไม่มีปัญญาจ่าย
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… วัตถุประสงค์ของการใช้บอทตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ยังคงออกแบบให้ทำงานตามแนวคิดเดิมของ Richard Donchian คือ ใช้บอทเพื่อการจัดการพอร์ตลงทุน โดยเฉพาะการคัดเลือกหุ้นและสินทรัพย์ลงทุน กระจายพอร์ต/ปรับพอร์ตตามแนวโน้มตลาด… และใช้บอทเพื่อเอาชนะความเคลื่อนไหวของราคา และ ทำกำไรให้พอร์ตอย่างสม่ำเสมอ
ปัจจุบัน… แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตมักจะมี Trading Robot Script เพื่อใช้เข้าถึงแพลตฟอร์มผ่าน API หรือ Application Programming Interface แจกฟรีเป็น Opensource เหมือนกันหมด และ มักจะมาพร้อมคู่มือการใช้งานเบื้องต้นอย่างละเอียด เพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์กับการใช้บอทลงทุนมาก่อน… นอกจากนั้นยังมีระบบเทรด หรือ ซอฟท์แวร์เทรดยอดนิยมที่โบรกเกอร์ทั่วโลกใช้ผ่านคำสั่งซื้อขายของลูกค้าอย่าง MetaTrader หรือ eToro และอื่นๆ ซึ่งติดตั้งฟังก์ชั่นการใช้ Trading Robot Script มาให้ใช้ในชื่อ EA หรือ Expert Advisor ซึ่งเป็นที่นิยมในการเทรด FOREX และ การเทรดทองคำมานาน… แต่ก็มีทั้งคนได้ และ มีทั้งคนเสียจากผลลงานของ EA เป็นเรื่องปกติไม่ต่างกัน
ประเด็นก็คือ Trading Robot และ/หรือ EA ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพื่อผลลัพธ์การลงทุนแบบชนะตลาด หรือ ได้ตังค์แน่นอนสำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะมือเก่า มือเก๋า หรือ มือใหม่… การเรียนรู้ และ การตัดสินใจใช้บอท และ EA จึงยังต้องระมัดระวัง รอบคอบ และ เรียนรู้ให้มาก… โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นใช้กับบอท หรือ EA กับแนวโน้มและความเคลื่อนไหวของตลาดในภาวะต่างๆ
สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอก็คือ… บอท หรือ EA ไม่ได้มีไว้เพื่อลดความเสี่ยง… ย้ำว่าไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงเลย แต่มีไว้เพื่อช่วยทำคำสั่งซื้อขายในแบบที่เราทำเองไม่ได้ และ ในจังหวะเวลาที่มนุษย์อย่างเราทำไม่ได้… โดยเฉพาะกับคริปโตที่ผันผวนสูง และ ราคาเคลื่อนไหวไร้ข้อจำกัดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งเจ็ดวันต่อสัปดาห์
กล่าวเฉพาะกรณีการใช้ EA บนซอฟท์แวร์เทรดซึ่งนักลงทุนทั่วไปสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่น หรือ ทดลอง Script ที่มีแจก มีแชร์ และ มีขายมากมายในอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม หรือ ทำ Script เป็น ก็สามารถทดลองใช้ได้ตั้งแต่ขั้น Backtesting หรือ ทดสอบกับกราฟราคาย้อนหลัง โดยไม่ต้องได้หรือเสียเงินลงทุนจริงๆ ก่อน… โดยส่วนตัวพอมีประสบการณ์กับ MetaTrader 4 และ 5 มาบ้าง และ ยืนยันว่า… EA ที่ทำเงินได้จะเป็น EA ที่ตั้งค่าด้วยกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดในช่วงเวลานั้นเท่านั้น แปลว่า… ถ้ากลยุทธ์ที่กำหนดใช้กับบอท ไปคนละทางกับทิศทางตลาดเมื่อไหร่ บอทก็พาเราขาดทุนยับได้เหมือนกัน โดยเฉพาะการใช้ EA เทรด Bitcoin ที่ตั้ง S/L หรือ Stop Loss เอาไว้… ผมเจอพอร์ตแตกทั้ง Backtest และ Execution หรือ เทรดจริงมาด้วยตัวเอง ทั้งๆ ที่ก่อน Execute คำสั่งในบัญชีจริง ก็ทำ Backtest ดูก่อนจนมั่นใจสุดๆ ก็ยังถูกล้างพอร์ต
หลายท่านคงทราบว่าผมเขียน Script เป็น และ แก้ Script ให้เข้ากับกลยุทธ์ตัวเองได้ไม่ยาก… แต่เมื่อไปเจอสภาวะตลาดคริปโต โดยเฉพาะบิทคอยน์ที่สามารถเหวี่ยงคนคิดตื้นๆ อย่างผม ที่เชื่อเครื่องมากกว่าเชื่อคนมาแต่ไหนแต่ไร… ไม่เหลืออะไรให้เชื่ออีกเลยจนถึงบัดนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ในกรณี EA Bitcoin ก็คือ… ต้องใช้กลยุทธ์ท้าทายโดยไม่ตั้ง Stop Loss และ ต้องมีสภาพคล่องสูงพอที่จะสู้กับราคาดำดิ่งจนถึง Selling Climax หรือ ราคาขายก้นเหว และ มีสภาพคล่องสู้การลากราคาขึ้นจนชน Buying Climax หรือ แรงซื้อจนหมดแรงซื้อ ของแนวโน้มราคาในรอบนั้น… โดยเฉพาะ Selling Climax ที่เกิดพร้อม Panic Sell หรือ แรงขายตื่นตูม… ซึ่งคาดเดาการเกิดล่วงหน้าได้ยากมาก จน EA และ Bot หรือแม้แต่ AI Robot ก็ทำใครต่อใครขาดทุนกันมานักต่อนัก… โดยส่วนตัวจึงแนะนำให้ Run Bot หรือ EA พร้อม Kill Switch หรือ ปุ่มหยุดฉุกเฉินเสมอ ซึ่งกรณีของ Bitcoin จะต้องเป็นตัวนักลงทุนเอง… การ Run EA Bitcoin และ EA Cryptocurrencies ในความเห็นของผมจึงคิดว่า… ไม่เหมาะกับการใช้งานบน Cloud VPS โดยหวังว่า Bot จะสะสมกำไรให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง… ซึ่งไม่ง่าย เพราะเพียงแค่เวลาหลับ 6-8 ชั่วโมงก็เกิดอะไรได้มากมายในตลาดคริปโต
ส่วนการพัฒนา และ ใช้งาน Bot Trade แบบเขียนโปรแกรม และ แบบ Hacker ทุกสูตร… รวมทั้ง Flash Loan Script ที่กำลังไล่ล่า Decentralized Exchange เกิดใหม่… เหมือนกรณี TUK TUK Finance ซึ่งเป็น Defi เกิดใหม่สัญชาติไทยที่ถูกรับน้องไปหมาดๆ เมื่อวันเปิดตัวช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา จนนักลงทุนส่วนใหญ่บนตุ๊กตุ๊ก เงินหายไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์ ใน 5 นาทีแรกของการเปิดตัวแบบเจ็บสาหัสไม่ต่างจากตุ๊กตุ๊กพาแหกโค้ง… ผมขอข้ามที่จะพูดถึงและไม่เล่ารายละเอียดในบทความตอนนี้ครับ
ส่วนท่านที่สนใจ Bot Trade และ EA… ผมคิดว่าควรเริ่มที่เรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การลงทุนให้มาก อย่ากังวลเรื่อง Bot Trade และ EA ซึ่งง่ายและเรียนรู้ได้ไม่ยาก… โดยส่วนตัวไม่เคยมองว่า Bot Trade และ EA จะพิเศษเพราะความสามารถในการทำคำสั่งอัตโนมัติ… แต่ Bot Trade และ EA มีความโดดเด่นพิเศษด้านจิตวิทยาการลงทุนอย่างชัดเจน… กำไรหรือขาดทุนจาก Bot Trade และ EA จึงอยู่ที่กลยุทธ์การลงทุนล้วนๆ
ครับผม!
References…
