ข้อเท็จจริงเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีใช้อยู่ในวงการซื้อขายหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ จะเป็นเครื่องมือที่คิดขึ้นโดยเอา “ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง และ เกิดไปแล้ว” มาประมวลผลเป็นกราฟสถิติ และ ข้อมูลตัวเลขแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นเพียงข้อมูลตามหลังข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด หรือ Realtime อยู่… แม้จะเป็นเพียงรายวินาทีก็ถือว่าช้ากว่าข้อมูลจริง และนั่นทำให้นักวิเคราะห์หรือนักเทรดได้สัญญาณการซื้อขายตามหลังตลาดอยู่ตลอดเวลา
Bill Williams จึงหาทางประดิษฐ์เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ลงทุน ที่สามารถตามภาวะตลาด โดยเฉพาะการเกาะติดแนวโน้มให้ได้ใกล้เคียงเวลาที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้ได้ ถึงแม้จะรู้ดีว่ายังไงๆ ก็ต้องพึ่งพาข้อมูลจริงไม่ต่างจากการใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ MA หรือ Moving Average ซึ่งเป็นเครื่องมือสามัญที่ดีที่สุดตลอดกาลอยู่
Dr. Bill M. Williams เป็นผู้เขียนหนังสือ Trading Chaos วางจำหน่ายเล่มแรกในปี 1995 และ เป็นผู้ก่อตั้ง ProfitUnity.com และยังเป็นที่ปรึกษาการลงทุนของธนาคารยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา รวมทั้ง Hedge Fund มากมายจ้าง Bill Williams เป็นที่ปรึกษา และ ส่งนักวิเคราะห์ฝึกงานมากมายมาเรียนกับ Bill Williams ที่ ProfitUnity
เครื่องมือวิเคราห์หลักทรัพย์ที่ Bill Williams คิดค้นขึ้นใช้และสอนใช้อย่างกว้างขวางมีมากมายเช่น Accelerator/Decelerator Oscillator… Alligator Indicator… Awesome Oscillator… Gator Oscillator และ Fractals Indicator ซึ่ง Properea.com แนะนำไว้เมื่อสัปดาห์ก่อน และคราวนี้ก็ถึงคิวของ Alligator Indicator หรือ ดัชนีจระเข้
Alligator Indicator เป็นชุดกราฟเส้นแบบ Smoothed Moving Average 3 เส้นที่ถูกตั้งค่าแตกต่างกันเล็กน้อย โดย
- เส้น Smooth MA 13 เรียกว่า Jaws หรือ ปากจระเข้ จะใช้ 13 Period มาคำนวณ และ Shift 8 Period จนเห็นเป็นเส้นยาวเกินแท่งเทียนปัจจุบันไปประมาณ 8 แท่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
- เส้น Smooth MA 8 เรียกว่า Teeth หรือ ฟันจระเข้ จะใช้ 8 Period มาคำนวณ และ Shift 5 Period จนเห็นเป็นเส้นยาวเกินแท่งเทียนปัจจุบันไปประมาณ 5 แท่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
- เส้น Smooth MA 5 เรียกว่า Lips หรือริมฝีปากจระเข้ จะใช้ 5 Period มาคำนวณ และ Shift 3 Period จนเห็นเป็นเส้นยาวเกินแท่งเทียนปัจจุบันไปประมาณ 3 แท่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
Alligator Indicator ใช้ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มราคา… เมื่อเส้น Lips หรือเส้นสั้นสุด หรือ เส้นสีเขียวในค่า Default ตัดเส้น Teeth และ Jaws ขึ้นจะ ก็จะเป็นสัญญาณ BUY เพราะจระเข้ได้ตื่นขึ้น และถ้าตัดลงก็จะเป็นสัญญาณ SELL เพราะจระเข้หลับแล้ว
ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… ถ้าเส้นกราฟ Alligator Indicator พันๆ กันอยู่ก็จะบอกภาวะตลาดได้ว่ากำลัง Sideway อยู่ ในขณะเดียวกัน ถ้าเส้นกราฟ “แยกจากกันชัดเจน” ไม่ว่าจะเป็นกรณีเส้น Lips ตัดขึ้นหรือตัดลง ก็จุยืนยันแนวโน้มทิศทางราคาค่อนข้างแม่น และ เห็นชัดกว่าการใช้เส้นค่าเฉลี่ยแบบธรรมดา
นอกจากนั้น… การตั้งค่าตัวแปรใช้งาน Alligator Indicator ยังมีการใช้ลำดับตัวเลข Fibonacci ในการกำหนด และเลือกใช้ Smooth MA ซึ่งใช้เป็นการใช้ Simple MA มาคำนวณซ้ำ
ในบทความนี้ขอข้ามสูตรการคำนวณทั้งหมดไปเช่นเดิม… และการใช้งานในปัจจุบันก็สามารถเรียกใช้จากแพลตฟอร์มเทรดได้ทันทีทั้งหมดเช่นกัน… ส่วนความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวราคาของหลักทรัพย์แต่ละชนิดและประเภทกับ Alligator Indicator… ท่านต้องเจาะวิเคราะห์ย้อนหลังดูอีกทีครับ
References…
