Average Directional Index และ Directional Movement Indicator

rocket chart

ความพยายามในการประเมินความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ให้ทันเวลาและให้มาถูกทิศถูกทางกับแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปนั้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ดูแลพอร์ตลงทุนต่างก็หาเครื่องมือวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ และ เป้าหมายการลงทุนมาใช้ เพื่อให้การประเมินความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์แม่นยำให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงให้เงินลงทุนได้มาก

เครื่องมือวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะบอกทิศทาง หรือ ชี้แนวโน้มว่ากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือ แนวโน้มขาลงอยู่นั้นมีอยู่มาก ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่แค่มองกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือ เส้น MA ที่พล๊อตไว้ดูตามจำนวน Period ที่กำหนดไว้ก็รู้แล้ว… แต่เครื่องมือ หรือ ดัชนีที่จะบอกความเคลื่อนไหวของราคาขึ้นแรงแค่ไหน หรือ ลงแรงขนาดไหน หรือว่ากำลังคลำทางหาแนวโน้มไม่เจออยู่… มีไม่มาก ซึ่งท่านที่ใช้วิธีดู “ความชันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” ก็ดูเหมือนจะช้ามากเกินไปจน “ราคาไปไกลแล้ว” เสมอ รวมทั้งเครื่องมือกลุ่ม Momentum ทั้งหลายก็มักจะให้สัญญาณค่อนข้างสับสนเมื่อตลาด Sideway ซึ่งเป็นภาวะ หรือ สภาพส่วนใหญ่ของทุกหลักทรัพย์ลงทุนก็ว่าได้

Welles Wilder ผู้คิดค้นดัชนี RSI และ Parabolic SAR อันลือลั่นจึงพัฒนาเครื่องมือบอก “ความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา” ชื่อ Average Directional Index หรือ ADX ขึ้น… เพื่อใช้ยืนยันราคาที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นั้นว่าเป็น “แนวโน้มแข็งแกร่ง หรือ Strong Trend จริงหรือไม่?… หรือว่า เป็นความเคลื่อนไหวแบบไม่มีแนวโน้มปรากฏชัดเจน หรือ No Trend กันแน่!” ซึ่งนักลงทุนเจอปัญหาสัญญาณลวงจากปัจจัยที่คาดไม่ถึงบ่อยๆ

แต่ดัชนี ADX ต้องใช้ข้อมูลจากดัชนีผลรวมทิศทางราคาอย่าง Directional Movement Indicator หรือ DMI ทั้งขาขึ้น หรือ ราคาบวก หรือ แรงซื้อในตลาด… และ DMI ขาลง หรือ ราคาลบ หรือ แรงขายในตลาดมาสร้างดัชนี ADX อีกที…

การพล็อตดัชนี ADX จึงจำเป็นต้องใช้ตัวเลขจากดัชนี “Plus Directional Indicator หรือ +DI” ซึ่งเป็นตัวเลขบ่งชี้ถึงทิศทางราคาบวกเพิ่ม หรือ ขาขึ้น… กับตัวเลขจากดัชนี “Minus Directional Indicator หรือ -DI” ที่เป็นตัวเลขบ่งชี้ถึงทิศทางราคาลดลง หรือ ขาลง… ซึ่งทั้งสองชุดตัวเลขจะเรียกรวมกันว่าดัชนี DMI นั่นเอง

และเมื่อนำดัชนี DMI มาหาค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่าง +DI และ -DI ก็จะได้ดัชนี Average Directional Index หรือ ดัชนี ADX เพื่อสะท้อนความแข็งแกร่งของแนวโน้มทั้งขาขึ้นและขาลงที่กำลังดำเนินอยู่

คำแนะนำของ Welles Wilder ระบุว่า… Strong Trend คือ ช่วงที่ค่า ADX มากกว่า 25… และ ช่วงที่ ADX น้อยกว่า 20 คือ No Trend… แต่ช่องว่างระหว่าง 20-25 ที่เรียกกันว่า Grey Zone ไม่มีในคำแนะนำจาก Welles Wilder… นักวิเคราะห์บางส่วนจึงเอาค่า ADX 20 เป็น Key Level แบ่งระหว่าง Strong Trend หรือ No Trend… ก็มีไม่น้อย!

ส่วนสูตรคำนวณขอข้ามครับ!

References…

Share this post

Add Properea's Friend

เพิ่ม Properea.com เป็นเพื่อนทาง Line
ท่านจะได้ Link บทความใหม่ส่งตรงให้อย่างสม่ำเสมอโดยรบกวนแต่น้อย

Related Post

Stablecoin Economy

สถิติการแลกเปลี่ยนโยกย้าย Stablecoin ทั้งกลุ่มที่อ้างอิง USD หรือ ดอลลาร์สหรัฐ และ กลุ่มที่อ้างอิง Euro Dollar และ ทองคำ… ซึ่งเป็น Stablecoin กลุ่มหลัก โดยพบความเคลื่อนไหวเชิงปริมาณ หรือ จำนวนครั้งของการทำธุรกรรม และ ความเคลื่อนไหวเชิงมูลค่า… พบอัตราการเพิ่มขึ้นของ Market Capitalization เพิ่มขึ้นอีก 1.65%

DeFi Scams

Defi Scams และ Rug Pull… ฉ้อฉลกลโกงผ่าน DeFi Model

ระบบนิเวศน์ของ DeFi ทั้งหมดนั้น ล้วนคือศูนย์กลางการรวบรวมสินทรัพย์ดิจิทัลก้อนใหญ่จากนักลงทุน ไปกองรวมกันไว้บนอินเตอร์เน็ต… และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรวบรวมเงินก้อนใหญ่ไปทำอะไรสักอย่าง ความโลภอันเป็นแรงผลักดันระดับสัญชาตญาณของใครบางคนหรือหลายๆ คน… ย่อมเหนี่ยวนำอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดฉ้อฉลกลโกงขึ้นได้เสมอ

90% Off

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง… ลด 90%

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก และของประเทศไทยหดตัวลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง จึงสมควรลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม

ExoMars

Water on Mars… น้ำบนดาวอังคาร

ดาวอังคารมีน้ำ และ สำรวจพบน้ำที่เป็นน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ของดาวอังคาร และ ยังสำรวจพบไอน้ำเบาบาง และ ปริมาณเล็กน้อยในบรรยากาศบางแหล่งด้วย แต่น้ำในรูปของเหลวบนดาวอังคารยังไม่เคยมีการสำรวจพบมาก่อน รวมทั้งแหล่งน้ำนอกขั้วเหนือใต้ของดาวแดง… เพราะความดันบรรยากาศที่พื้นผิวดาวแดงโดยเฉลี่ยมีเพียง 600 ปาสกาล หรือ 0.087 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ ประมาณ 0.6% ของความดันระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยของโลก อีกทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยของดาวแดงก็ต่ำเพียง 210 องศาเคลวิน หรือ −63°C ซึ่งทำให้น้ำระเหิด หรือ เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว